"Boas Práticas de Gestão de Riscos Financeiros" é tema de seminário que a
Associação Brasileira das Companhias Abertas (ABRASCA) promoverá no próximo dia 26, em São Paulo. Evento acontecerá no Renaissance São Paulo Hotel, à Alameda Santos, 2.233.
PROGRAMA
08h00 – 08h30 - Credenciamento e entrega de material
08h30 – 08h45 - Sessão de Abertura
* Leonardo Gomes Pereira, Presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
* Antonio D. C. Castro, Presidente da ABRASCA
08h45 – 10h15
Painel 1 – IDENTIFICANDO OS RISCOS DA EMPRESA
• Os riscos estratégicos e financeiros nas empresas
• A importância da gestão dos riscos financeiros
• Cenário econômico, volatilidade e a exposição das empresas ao risco
• Reflexão: a maturidade das empresas na gestão do risco frente às crises econômicas
Moderador – Otavio Yazbek, Diretor, CVM
Palestrante:
Antonio Melo, Professor, MIT- Massachusetts Institute of Technology
É professor visitante da Sloan School of Management, do Massachusetts Institute of Technology - MIT e professor titular da escola de finanças e negócios da Wisconsin University em Madison. O professor Antonio Mello é bacharel em Engenharia Civil pela Universidade Técnica de Lisboa, mestre em economia pela Universidade de Columbia e PhD pela London Business School. Professor Mello foi economista-chefe do Banco de Portugal, quando da entrada do país no Sistema Monetário Europeu e hoje atua como pesquisador residente no Banco Central Europeu, no FED de Chicago e no Banco de España. Ele acumula extensa experiência à frente de empresas financeiras, tendo sido diretor executivo dos bancos de investimento Jefferies e MillenniumBCP, do fundo de hedge RiverRock, da empresa de private equity Finpro e do trustee de investimentos imobiliários Norfin. Antonio S. Mello é também ex-presidente da Associação de Gestão Financeira Europeia e vice-presidente da Associação de Gestão Financeira.
Painelistas:
Representante da CPFL Energia*
Representante da Plural Capital *
10h15 - Coffee-Break
10h40 – 11h40
Painel 2 – COMO MONITORAR OS RISCOS FINANCEIROS
• Principais fontes de riscos financeiros nas empresas
• Características dos fatores de risco – juros, câmbio e commodities
• A marcação a mercado e o acompanhamento da exposição
• Reflexão: mensuração da exposição financeira – o risco e a exposição global
Moderador – Antonio D.C. Castro, Presidente, Abrasca
Palestrante:
Sandro Manteiga, Gerente de Sistemas do Itaú Unibanco Holding S/A e Coordenador do MBA Gestão de Risco Financeiro, Instituto Educacional BM&FBOVESPA
Graduado em Engenharia Mecatrônica pela USP. Especialista em Administração de Empresas pela FGV/SP. Mestre em Modelagem Matemática Financeira (Derivativos e Risco) pelo IME/FEA/USP. Doutorando em Ciência de Computação pelo IME/USP. Experiência como consultor, especialista ou gestor em projetos no Brasil, México, EUA e Alemanha nas seguintes empresas: EDS, Deutsche Bank/MaxBlue, Barclays, Merrill- Lynch, Principia Capital e Itaú-Unibanco. Expertise na concepção e desenvolvimento de sistemas de wealth management, algo trading, P&L, pricing, otimização de retorno ajustado a risco e gestão de risco de mercado. Professor do Instituto Educacional BM&FBOVESPA desde 2005.
Painelistas:
Representante de firma de auditoria e consultoria*
11h40 – 12h40
Painel 3 – A GESTÃO DOS RISCOS FINANCEIROS
• As ferramentas e as políticas para a gestão de risco
• A gestão integrada dos riscos financeiros
• A evolução das normas e regulamentos no Brasil e no mundo e o papel do regulador
• Reflexão: Risco reputacional
Moderador –
Carlos Antonio Rocca, Presidente, CEMEC
Palestrante: Gustavo Liberali, Head of Sanctions Compliance, Louis Dreyfus Commodities
Graduado em Administração pela UFRGS (2002), e Mestre em Econonomia pelo Insper (2008). Certificado pela Global Association of Risk Professionals (2003) e pela Professional Risk Management International Association (2004). Trabalhou em Corporate Desks dos bancos CCF e HSBC até 2002. Gestão de Riscos na Braskem de 2002 a 2006. Latam Head of Market Risk na Louis Dreyfus Commodities 2007 a 2009, Group Deputy Controller em 2010 e atualmente Head of Trade Sanctions Compliance na Louis Dreyfus Commodities. Responsável global também pelo compliance com os requerimentos de Hedge Accounting (IAS 39) e implementação das políticas globais de hedge Cambial e de longo prazo. Professor assitente de pós graduação do Insper em 2008, e professor do Instituto Educacional BM&F Bovespa de 2006 a 2010.
Painelistas:
Representante Banco Santander*
12h40 – 14h00 - Almoço
14h00 – 15h30
Painel 4 – CONTROLES INTERNOS E A GESTÃO DE RISCO
• Utilização dos controles internos para mitigação dos riscos
• Relatórios, fontes e responsabilidades nos controles internos
• Basiléia: o presente e as perspectivas futuras
• Reflexão: A relação entre controles internos, credibilidade da empresa, avaliação da empresa e seu valor de mercado.
Moderador -
Amarilis Prado Sardenberg, Presidente do Conselho da BSM, COL-BSM Conselho de Supervisão – BSM
Palestrantes: Sergio Odilon dos Anjos, Chefe do Departamento de Normas, Banco Central do Brasil *
Painelistas:
Frederico William Wolf, Diretor Departamental do Depto. de Controles Internos e Compliance, Banco Bradesco
Persia Christina Machado, Coordenadora da Área de Gestão, Riscos e Compliance, FIBRIA
15:30 – Coffee break
16h00 – 17:30
Painel 5 – BOAS PRÁTICAS NA IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE RISCO
• Experiências na Implantação dos sistemas de gestão de risco
• Desafios e oportunidades da implantação
• A importância da validação das informações e sistemas
• Reflexão: A fase transição e a motivação da equipe
Moderador – Lucy Sousa, presidente, APIMEC Nacional
Palestrante:
Luis Antônio Barron Guerra Vicente, Diretor de Administração de Risco da BM&FBOVESPA
Bacharel em matemática pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e Mestre em Finanças pelo Imperial College, Londres (UK). Na BM&FBOVESPA desde 2001, atualmente é responsável pelas áreas de administração de risco de crédito, de risco de mercado, de administração de garantias, de apreçamento e de modelagem de risco. Coordenador do Comitê de Risco da BM&FBOVESPA e membro do Executive Committee da CCP12 (associação global de contrapartes centrais). Atuou anteriormente nas áreas de risco dos bancos Pactual e Unibanco e da gestora JGP, tendo também servido como consultor do FMI para projeto de desenvolvimento de mercados derivativos na América Latina. Ex-professor dos cursos de formação de profissionais do mercado financeiro, risco e MBA do Instituto Educacional BM&FBOVESPA.
Painelistas:
Flávio Marassi Donatelli, Diretor Executivo Financeiro e de RI, Duratex
Representante do Itaú Unibanco Holding S/A*
17h30 – 18h00
Encerramento - MELHORES PRÁTICAS NA IMPLEMENTAÇÃO DO HEDGE
• Benefícios do hedge para as companhias
• Passado e presente: erros e acertos
• Reflexão final: Análise do efeito do hedge no valor das empresas
Moderador: Antonio D. C. Castro, Presidente, ABRASCA
Palestrante:
Gilson Finkel, Diretor do Banco Santander (Brasil) S.A.
Ingressou no Santander em março 2011, como Diretor Executivo para Derivativos - FX, Renda Fixa e Câmbio - na unidade de Global Banking and Markets - Brasil e professor de FX e Derivativos do Instituto Educacional BM&FBovespa. O Sr. Finkel é bacharel em Engenharia pela Pontifícia Universidade Católica - PUC do Rio de Janeiro e pós graduado em Gestão Avançada pela INSEAD - França. Antes de entrar para o Santander, trabalhou no Bank of America Merrill Lynch (Managing Director - Chefe de Vendas Brasil FICC), JP Morgan (Chefe de Marketing e Vendas de Derivativos - Brasil) e Citigroup (Chefe de Vendas do Brasil), onde teve a oportunidade de trabalhar em equipes sediadas em Nova Iorque e na Cidade do México. O Sr. Finkel também é membro do Conselho de Administração da Cetip (empresa listada no Brasil - CTIP3).
Inscrições e outras informações, com o sr. Nilson Júnior, pelo fone (11) 3107.5557 ou pelo email: nilsonjunior@abrasca.org.br
A Associação Brasileira das Companhias Abertas (ABRASCA) realiza em parceria com o Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (IBRACON) a segunda edição do Encontro de Contabilidade e Auditoria para Companhias Abertas e Sociedades de 